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- Concepts (8 分类)
- Market Profile (市场轮廓, folder-split) — 4 页
- Strategies 策略 — 26 页
- Models & Theory 模型与理论 — 116 页
- Market Microstructure 市场微观结构 — 84 页
- Data & Features 数据与特征 — 28 页
- Risk & Portfolio 风险与组合 — 36 页
- Infrastructure & Systems 基础设施与系统 — 5 页
- Backtesting & Execution 回测与执行 — 4 页
- 实体
- 论文 / Working Paper — 239 篇
- 作者 / 人物 / 机构 — 294 位
- Summaries (按入库日期) — 210 篇
- Open Questions (Top 5 高优先级)
- Notes
Index — Quant Wiki
Equity-first 量化交易知识库（中文正文 + 英文术语）。 覆盖 A 股与美股策略、期货、市场微观结构、因子模型、组合与风险、回测与执行基础设施。 规模：1083 个页面 —— 303 个概念页 · 533 个实体页（239 篇论文 + 294 位作者/机构）· 210 篇论文摘要 + 37 个索引页。
🔖 导航
- Concepts → 总索引（8 个分类子文件夹）
- Entities → 总索引（论文按主题 5 组 + 作者按字母 3 组）
- Summaries → Summaries 总索引（按入库日期分文件）
- Open Questions → 主页
Concepts (8 分类)
分类入口: Concepts 总索引。每个分类的完整页清单在它自己的
index.md里。
Market Profile (市场轮廓, folder-split) — 4 页
Strategies 策略 — 26 页
Models & Theory 模型与理论 — 116 页
Market Microstructure 市场微观结构 — 84 页
Data & Features 数据与特征 — 28 页
Risk & Portfolio 风险与组合 — 36 页
Infrastructure & Systems 基础设施与系统 — 5 页
Backtesting & Execution 回测与执行 — 4 页
实体
完整列表: entities/index。论文按主题分 5 组，作者按首字母分 3 组。
论文 / Working Paper — 239 篇
| 主题 | 页数 | 文件 |
|---|---|---|
| 做市与最优执行 | 25 | market-making.md |
| 价格冲击 | 32 | price-impact.md |
| 订单流与流动性 | 43 | order-flow-and-liquidity.md |
| 高频交易与市场操纵 | 15 | hft-and-manipulation.md |
| 风险、组合与量化方法 | 124 | risk-and-portfolio.md |
作者 / 人物 / 机构 — 294 位
Summaries (按入库日期) — 210 篇
每篇摘要的完整清单按入库日期分文件。批次总入口: Summaries 总索引。
| 入库日 | 摘要数 | 文件 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 9 | 2026-11-12.md |
| 2026-11-11 | 6 | 2026-11-11.md |
| 2026-11-02 | 8 | 2026-11-02.md |
| 2026-10-30 | 7 | 2026-10-30.md |
| 2026-10-29 | 8 | 2026-10-29.md |
| 2026-10-5 | 28 | 2026-10-5.md |
| 2026-10-4 | 27 | 2026-10-4.md |
| 2026-10-3 | 14 | 2026-10-3.md |
| 2026-10-2 | 29 | 2026-10-2.md |
| 2026-10-1 | 32 | 2026-10-1.md |
| 2026-09 | 15 | 2026-09.md |
| 2026-08 | 19 | 2026-08.md |
| 2026-06 | 7 | 2026-06.md |
| 2020-12 | 1 | 2020-12.md |
Open Questions (Top 5 高优先级)
完整 71 条按 13 个主题分组: Open Questions 主页。
| # | 问题 | 主题组 |
|---|---|---|
| 1 | A 股 + 国内期货 regime 在 Wasserstein-HMM / HHIt / Kurth 自强化环 / Cross-Session Momentum 各框架下是否复制 | A. Regime Detection |
| 2 | DFL for MVO 股票级 N≈500 可扩展性 + OptNet 替换 | B. ML for Return Prediction |
| 3 | A 股版 FUI + 因子载荷不确定性 (ABC13) 的本土化复制 | C/D. FUI + IVOL |
| 4 | MINGLE / Chehab 2026 在 A 股 2015/2018/2020 三段 crisis 与 p \sim 5000 可扩展性 | MINGLE / Joint Factor-Graph |
| 5 | HHIt + Kurth 2026 HFT 撤回 + VIX term structure 三方耦合 → protective put 定价 | I. Intraday Crash |
Notes
audit/— 人类反馈收件箱 (audit/resolved/已处理)