Summaries — 2026-11-02
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- 2026-11-02 — Jiang & Oomen (2005/2008) — Testing for Jumps when Asset Prices are Observed with Noise (swap variance 框架替代 BPV 检验; 用 Itô 引理测跳跃对三阶及以上收益矩的影响; 收敛更快更有力; i.i.d. 噪声下仍有效) — Journal of Econometrics 144(2): 352-370；工作论文版 PDF（Duke 课程站）
- 2026-11-02 — Nagel (2012) — Evaporating Liquidity and the Reversal Anomaly (反转策略收益 = 提供流动性的报酬; 预期收益随 VIX 剧烈上升; 2007-09 危机期尤其极端; 行业组合反转在高 VIX 期同样有效) — Review of Financial Studies 25(7): 2005-2039；NBER WP 17653
- 2026-11-02 — Menkveld (2013) — High Frequency Trading and the New-Market Makers (解剖一家 HFT 的完整损益表; 每笔毛赚 €0.88 = 价差 €1.55 − 持仓 €0.68; 每股每天 1397 笔; 年化夏普 9.35; HFT 进入后价差降 50%) — Journal of Financial Markets 16(4): 712-740；Tinbergen DP TI 11-076/2/DSF 21
- 2026-11-02 — Lempérière, Deremble, Seager, Potters & Bouchaud (2014) — Two Centuries of Trend Following (趋势是统计显著性最高的异象之一; t 统计量 ≈5 (1960 年来) / ≈10 (1800 年来); 大信号处有饱和效应; 长期趋势无退化, 短趋势显著萎缩) — Journal of Investment Strategies 3(2): 41-61；arXiv:1404.3274
- 2026-11-02 — Patton & Sheppard (2015) — Good Volatility, Bad Volatility (负收益的波动对未来波动的预测力远强于正收益; 向下跳跃推高未来波动、向上跳跃压低; VHAR 中负半方差同时预测正负半方差) — Review of Economics and Statistics 97(3): 683-697；工作论文版 PDF（作者主页）
- 2026-11-02 — Hauptfleisch, Putniņš & Lucey (2016) — Who Sets the Price of Gold? (纽约期货价格发现贡献 > 伦敦现货, 尽管成交量不到 1/10; 信息份额 ≠ 成交量份额; NY 平台升级降低噪声但不加快传导) — Journal of Futures Markets 36(6): 564-586；作者机构库 PDF
- 2026-11-02 — 2026-11-02 央行证监会稳市工具座谈会 (落地会不是发布会; 8000 亿合并额度仅用两成; 国新诚通 2000 亿是载体切换而非加杠杆; 切负反馈不拉指数) — 机构内部备忘录 INSIGHT MEMO No. 2026-1102; 数据截止 2026-11-02 10:00, 官方通稿尚未发布
- 2026-11-02 — Lou, Polk & Skouras (2019) — A tug of war (14 个经典策略的收益拆成隔夜/日内两段: 9 个全部在日内、5 个全部在隔夜; 段内延续跨段反转持续数年; TugOfWar 变量预测策略表现) — Journal of Financial Economics 134(1): 192-213；作者个人页正式发表版