James D. MacBeth
大白话：芝加哥大学博士，「Fama-MacBeth 回归」里的那个 MacBeth——1973 年与 Eugene Fama 合著的论文把「逐月截面回归 + 系数时序检验」变成了此后五十年实证资产定价的标准模板。
芝加哥大学博士（1975 年前后）；公开发表的代表作即 Fama & MacBeth (1973)。
在本 wiki 的论文
- Fama & MacBeth 1973 — Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests — 两遍回归的出处；CAPM 的 C1–C3 未被拒绝而 Sharpe-Lintner 假设被拒绝
以他命名的方法
Fama-MacBeth 回归：每个时期做一次截面回归，把逐期系数当作时间序列检验均值是否为零。与面板固定效应回归的区别在于：斜率系数逐期自由浮动，不需要假设载荷结构恒定；检验的是「平均而言这条截面关系存不存在」。今天量化研究里「月度因子收益 + Newey-West t」的报告格式即源于此。