Eric C. So
大白话：MIT Sloan School of Management 会计学副教授。So Wang Zhang 2024 Investor Corporate Visits 的共同作者。以信息获取成本、分析师覆盖作为预期收益代理变量、以及业绩公告前后的非对称交易成本三方面工作著称。
所属机构
- MIT Sloan School of Management，Accounting Group（现任）。
主要贡献
- Lee & So (2017) Uncovering expected returns: Information in analyst coverage proxies, JFE——表明异常的分析师覆盖度（相对规模、换手率、动量因子的残差）本身就是正的预期收益代理变量。这是 Abnormal Investor Visits (AIV) 最直接的思想前作：So 在卖方（分析师）与买方（机构投资者）两侧都参与了「异常关注度」这一脉络的研究。
- Johnson & So (2018) Asymmetric trading costs prior to earnings announcements, JAR——记录了业绩公告日前后全市场的买卖价差不对称性，这有助于从成本渠道而非风险渠道解释业绩公告后的漂移。
- So, Wang & Zhang (2024) Investor Corporate Visits and Predictable Returns, JFQA——实地调研信号；见 So Wang Zhang 2024 Investor Corporate Visits。
- 持续研究美国与中国股票市场中的信息披露、信息生产与交易成本。