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Tomaso Aste

大白话：伦敦大学学院计算机系与伦敦政治经济学院 Systemic Risk Centre 教授，用信息论与网络科学研究金融市场，同时关心方法的可操作性；本 wiki 收录他与 Briola、Bartolucci 合著的《Deep Limit Order Book Forecasting》——提出用 p_T（完整预测一整段成交过程的概率）替代准确率/F1 作为订单簿深度学习更严格的标准，发现最小报价单位（tick size）决定深度学习到底有没有用，并开源 LOBFrame 基准工具。

机构：University College London（计算机系）· London School of Economics（Systemic Risk Centre）· UCL Centre for Blockchain Technologies。

研究领域: 金融网络、市场微观结构、系统性风险、信息理论在金融中的应用。

在本 wiki 中的论文

研究特征

用信息论与网络科学的工具研究金融市场，同时强调方法论的可操作性（开源 LOBFrame）。

Systemic Risk Centre 的背景意味着他同时关注系统性风险层面——即 LOB 微观结构与市场整体风险的联系。

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