Riccardo Sabbatucci
大白话：Department of Finance, Stockholm School of Economics。Moskowitz Sabbatucci Tamoni Uhl 2025 Nonlinear TSMOM 与 Parsons, Sabbatucci & Titman 2016/2018 — 地理引线-滞后效应 的共同作者。
所属机构
- Stockholm School of Economics，Department of Finance。
主要贡献
- Nonlinear Time Series Momentum（2025）——用 ANN 估计 TSMOM 中的非线性信号映射，结论是机器学习复原出的函数接近 Ferson-Siegel Optimal Weighting 的理论结果。
- Geographic Lead-Lag Effects（Parsons, Sabbatucci & Titman, 2016/2018）——识别同址办公、身处不同行业的公司之间的引线-滞后收益一文的共同作者；共同提出「分析师覆盖重叠」机制（见 Analyst Coverage Overlap）。
研究主题
- 引线-滞后与信息扩散：把地理引线-滞后论文接到更广的 Cross-Sectional Momentum 文献与分析师关注度（Investor Attention）文献上。
- 趋势跟踪中的非线性信号映射：见 Nonlinear Signal Mapping。