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Emmanuel Hauptmann

大白话：花旗集团全球量化研究部门的交易成本分析师；本 wiki 收录他与 Almgren、Thum、Li 合著的《Direct Estimation of Equity Market Impact》，做法是直接从市场数据反推价格冲击函数（用冲击后的价格变化去估计每一笔订单吃掉了多少流动性），而不是像 Almgren-Chriss 那样先假设一个冲击函数形状再拟合参数。

机构：Citigroup Global Quantitative Research（纽约）。

代表工作

Almgren, Thum, Hauptmann & Li (2005) — Direct Estimation of Equity Market Impact

致谢中提到的人（可能有后续合作）

论文致谢了 Stavros Siokos（Citigroup Equity Trading Strategy）与 Neil Chriss（SAC Capital Management）——后者就是 Almgren-Chriss 框架里 Chriss 那一半的作者。

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