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Chee Thum

大白话：花旗集团全球量化研究部门（Citigroup Global Quantitative Research，纽约与伦敦）的研究员，专做交易成本与市场冲击；本 wiki 收录他与 Almgren、Hauptmann、Li 合著的《Direct Estimation of Equity Market Impact》，用花旗美股交易台的真实经纪执行数据反解出冲击系数并拒绝了平方根冲击模型。

机构：Citigroup Global Quantitative Research（纽约与伦敦）。

代表工作

Almgren, Thum, Hauptmann & Li (2005) — Direct Estimation of Equity Market Impact

用花旗美股交易台的真实经纪执行数据反解市场冲击系数，得到两个「普适常数」\gamma、\eta，并在 95% 置信水平上拒绝临时冲击的平方根模型（实测 \beta = 0.6）。

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