Andrea Tamoni
大白话：美国圣母大学（Mendoza College of Business）金融系教授，与 Moskowitz、Sabbatucci、Uhl 合写了那篇把趋势跟踪信号做非线性映射的论文——研究的是「动量效应为什么在某些市场里会突然消失」。
机构：Department of Finance, Mendoza College of Business, University of Notre Dame。Moskowitz Sabbatucci Tamoni Uhl 2025 Nonlinear TSMOM 的共同作者。
所属机构
- University of Notre Dame，Mendoza College of Business，Department of Finance。
主要贡献
- Nonlinear Time Series Momentum（2025）——把机器学习估计方法用于时间序列动量信号；文中记录了实证上的最优权重是非线性的，与理论上的 Ferson-Siegel Optimal Weighting S 曲线吻合。