Backtesting & Execution (回测与执行)
大白话：这一类页面讲的是「怎么用历史数据检验一个策略靠不靠谱，以及怎么把它真的下到市场里」。 回测的核心工具是 Stationary Bootstrap——它告诉你策略的收益里有多少是真的、多少只是运气。 本页是分类总览。
本分类的页面
- Stationary Bootstrap — 保留序列相关结构的分块重抽样；检验两个策略夏普比率差异的标准工具。
待补充的主题
- 事件驱动回测引擎与向量化回测引擎的取舍（各自的常见坑）。
- 交易成本建模：手续费、滑点、市场冲击（平方根定律）。
- 滚动向前验证 (walk-forward) 与锚定式样本外。
- 股票池的幸存者偏差。
- 时点数据 (point-in-time data)：基本面、除权除息、代码变更。
- 前视偏差：数据对齐、信号发出与成交的先后。
相关页面
- Stationary Bootstrap
- Time-Series Momentum — 评估依赖这些工具的策略实例。
- Volatility Targeting — 回测中常用的仓位管理层。