Yakov Amihud
大白话：纽约大学 Stern 商学院金融学教授。他 2002 年提出的 ILLIQ 非流动性因子（日收益率绝对值除以成交额）是「用日频数据估流动性」的经典做法，本 wiki 里它既是流动性因子也是「流动性与预期收益」这条线的起点。
纽约大学 Stern 商学院金融学教授。
代表作
ILLIQ 非流动性因子（2002）——ILLIQ 非流动性因子。
贡献：证明非流动性因子不需要逐笔数据。ILLIQ = 日收益率绝对值 ÷ 日成交额，只需日频数据，任何市场、任意长历史都能算。这使得流动性的时间序列研究成为可能。