Stefanos Bennett
大白话:牛津大学统计学系、Alan Turing Institute 成员。他与 Cucuringu、Reinert 合著的有向谱聚类工作(把 lead-lag 网络做社区发现)在本 wiki 里是「有向网络聚类」这条线的主干。
机构:Department of Statistics, University of Oxford;The Alan Turing Institute (Finance & Economics Programme)。
背景:EPSRC CDT in Modern Statistics and Statistical Machine Learning (EP/S023151/1)。
对本 wiki 的贡献:
- entities/Bennett Cucuringu Reinert 2022 Lead-Lag Network Clustering(Machine Learning 2022)的第一作者——首次为多元时间序列中的无监督引线-滞后聚类给出有原则的方法。开源实现见 https://github.com/stefanosbennett/mlj-lead-lag。
研究主题
- 带统计保证的有向网络聚类(Cucuringu 组)
- 通过互相关泛函(ccf-auc、distance correlation)与 signature(Levin 2016)在金融时间序列中做引线-滞后识别
- 从数据驱动的簇结构构造交易信号(rolling EWMA + meta-flow + OLS)