Ryan Riordan
大白话：加拿大安大略理工大学的学者，做高频交易与价格发现；本 wiki 收录他与 Brogaard、Hendershott 合著的《High Frequency Trading and Price Discovery》，把高频交易者的成交拆成「索取流动性」（吃单）与「提供流动性」（挂单）两类，发现两类结论相反——吃单顺着永久性价格变动、逆着临时性定价误差，让价格更有效率；挂单则被逆向选择，给其他投资者带来成本。
机构：安大略理工大学（University of Ontario Institute of Technology）
代表工作
HFT and Price Discovery（通讯作者）的共同作者。
方法说明：该论文的 HFT 收入估计部分主要分析流动性供给侧，且明确说明无法观测 HFT 在 NASDAQ 之外市场的交易。