Matteo Aquilina
大白话：英国金融行为监管局（FCA）与金融稳定理事会（FSB）的监管官员，做延迟套利（抢已经被对手方撤掉但还没从自己屏幕上消失的过期报价）的研究；本 wiki 收录他与 Budish、O'Neill 合著的《Quantifying the HFT Arms Race》，用消息数据（含失败交易与撤单尝试，因此能看到输家）而不是订单簿数据，实证出 FTSE 100 股票上延迟套利每分钟发生一次、持续中位数 46 微秒、却占了约 21% 的成交额。
机构：英国金融行为监管局 FCA（Financial Conduct Authority）；NBER 工作论文时任职金融稳定理事会 FSB（瑞士）
代表工作
Quantifying the HFT "Arms Race"（与 Budish、O'Neill 合著）
核心方法创新：使用消息数据（含失败的交易与撤单尝试）而非订单簿数据——消息数据让你能看到输家，所以能直接看到「比赛」。
为什么这篇的监管背景值得注意：作者的任职单位正是监管机构本身（FCA、FSB）。同类的监管研究还有 Easley-López de Prado-O'Hara 的 VPIN（尚未收录）。