Marco C. Sammon
大白话：宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授，研究被动投资与市场微观结构的交界；本 wiki 收录他与 Greenwood 合著的《The Disappearing Index Effect》——标普 500 纳入一只股票带来的平均超额收益，从 1990 年代的 7.6% 掉到 2010 年代的 0.8%（与零无法区分），可机械需求冲击却一直变大，说明市场学会了套利这个异象。
宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授。
在本 wiki 的论文
相关研究
- Chinco & Sammon (2022) — 论文引用其工作说明被动化如何让其他投资者更容易协调提供流动性，与本文"主动机构承接被动资金"的观察互为印证。
- 研究方向聚焦被动投资、机构持股与市场微观结构的交界。