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Dmitry Zotikov

大白话:市场数据公司 Devexperts 的研究员,研究冰山订单(大单挂在簿上只显示一小块、成交后才补挂剩余部分,因此隐藏了真实供给);他与 Antonov 合著的 2019 年论文在 CME 全深度逐笔数据上识别原生与合成冰山,发现原生冰山只占成交量的 4% 但占订单数只有 0.06%,并用 Kaplan–Meier 生存分析处理「冰山只成交了一部分就被撤单」这种右删失数据来预测最终规模。

机构:Devexperts LLC(市场数据商)。

代表工作:Zotikov Antonov 2019 CME Iceberg Detection——在 CME 全深度逐笔簿上识别并预测原生与合成冰山,用 Kaplan–Meier 生存分析处理右删失。