Christopher Polk
大白话：伦敦政治经济学院（LSE）金融系教授，研究动量与波动率因子的定价问题；本 wiki 收录他与 Dong Lou、Spyros Skouras 合著的《A Tug of War》，把收益拆成「隔夜」（收盘到次日开盘）和「日内」两半，发现 14 个常见因子策略里有 9 个的收益全部发生在日内、5 个全部发生在隔夜，且每一类都带着方向相反的另一半。
机构：伦敦政治经济学院金融系（LSE Finance）；CEPR
代表工作
A Tug of War（与 Lou、Skouras 合著）
另一篇重要工作：Polk & Sias (2021), "The Volatility Factor: Evidence from Individual Stocks"（尚未收录）——解释了动量与波动率因子的重合现象。