Charles M. C. Lee
大白话:康奈尔大学 Johnson 商学院教授,做会计与金融的交叉研究。他最著名的贡献是从逐笔成交数据反推买卖方向(Lee-Ready 法),这也是 A 股逐笔数据里判定主动方向的基础方法之一。
机构: Johnson Graduate School of Management, Cornell University(论文发表时)。
研究领域: 会计与金融的交叉,市场微观结构,成交方向分类,会计信息与价格效率。
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| 论文 | 年份 | 角色 | 贡献 |
|---|---|---|---|
| entities/Lee Ready 1991 Trade Direction | 1991 | 第一作者 | 从日内数据推断成交方向——证明 tick test 准确率约 90.9%,同时指出报价法的两个硬伤(超过一半的报价变动先于成交记录;35% 的成交价落在价差内) |