personaccounting-financemarket-microstructuretrade-classificationcornell

Charles M. C. Lee

大白话:康奈尔大学 Johnson 商学院教授,做会计与金融的交叉研究。他最著名的贡献是从逐笔成交数据反推买卖方向(Lee-Ready 法),这也是 A 股逐笔数据里判定主动方向的基础方法之一。

机构: Johnson Graduate School of Management, Cornell University(论文发表时)。

研究领域: 会计与金融的交叉,市场微观结构,成交方向分类,会计信息与价格效率。

本 wiki 收录的论文

论文 年份 角色 贡献
entities/Lee Ready 1991 Trade Direction 1991 第一作者 从日内数据推断成交方向——证明 tick test 准确率约 90.9%,同时指出报价法的两个硬伤(超过一半的报价变动先于成交记录;35% 的成交价落在价差内)

在本 wiki 的位置