Carole Comerton-Forde
大白话:研究高频交易与交易监管的市场微观结构学者,长期与 Bidisha Chakrabarty、Roberto Pascual 合作;本 wiki 收录她 2022 年的工作论文,用印度 NSE 的消息级高频标识(不需要专有数据库就能直接标记哪些消息来自高频交易者)逐个检验九个常用的高频代理指标,发现它们与真实高频活动相关系数都在 74%–99%,但只有 Strategic Runs 基本由高频交易驱动。
代表工作:
- Chakrabarty Comerton-Forde Pascual 2022 HFT Proxies
- Comerton-Forde, Malinova & Park (2018), Journal of Financial Economics 130(2): 347–366——暗池监管与订单流分段
注意与 Roberto Pascual、Bidisha Chakrabarty 长期合作。